Mary wohnt zunächst in der elterlichen Villa Am Schüttel Nr. 11 in der Wiener Leopoldstadt – später folgt der Umzug ins noble Palais in der Salesianergasse 11. Unterrichtet wird sie anfangs durch private Hauslehrer, bevor sie das „Erziehungsinstitut für adelige Mädchen“ im Salesianerkloster besucht.
Auch das „Wiener Salonblatt“ zeigt sich am 10. Juli 1887 von der jungen Baronesse sehr angetan:

„Zu den … vielbewundertsten jugendlichen Schönheiten gehörte in der verflossenen Saison unstreitig Baronesse Mary Vetsera, deren Liebreiz bei allen gesellschaftlichen Veranstaltungen der Saison … zur Geltung kam.“
Früh verliert Mary ihren geliebten Bruder Ladislaus, der 1881 beim Ringtheater-Brand ums Leben kommt. Sechs Jahre später stirbt ihr Vater in Kairo. Zu ihrer Mutter, aber auch zu ihren Geschwistern, steht sie bis zu ihrem Tod in engem Kontakt.